Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TIME SERIES DECOMPOSITION
Liczba odnalezionych rekordów: 1



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/1
Nr opisu: 0000116156
Tytuł oryginału: Nonnegative matrix factorization based decomposition for time series modelling.
Autorzy: T. Sidekerskiene, Marcin Woźniak, R. Damasevicius.
Źródło: W: Computer information systems and industrial management. 16th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2017, Bialystok, Poland, June 16-18, 2017. Proceedings. Eds. Khalid Saeed, Władysław Homenda, Rituparna Chaki. Berlin : Springer, 2017, s. 604-613, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-3-319-59104-9978-3-319-59105-6
Seria: (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 10244 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: Scopus; Web of Science
DOI:
Słowa kluczowe polskie: modelowanie szeregów czasowych ; rozpad szeregów czasowych ; ARX
Słowa kluczowe angielskie: time series modelling ; time series decomposition ; ARX ; random cointegration
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie